利率敏感性缺口(久期缺口计算公式)

本文目录一览：

• 1、利率敏感性缺口是如何影响利率变动与净利息收益之间的关系?
• 2、利率敏感缺口计算公式
• 3、利率敏感性缺口、有效持有期缺口、利率敏感系数是什么?请详细解析...
• 4、利率敏感性缺口
• 5、利率敏感性缺口管理的优缺点
• 6、以下关于缺口分析的描述正确的是()。

利率敏感性缺口是如何影响利率变动与净利息收益之间的关系?

中国建设银行敏感性缺口对净收益影响：敏感性缺口管理当市场利率上升，正缺口使得商业银行净利息收入增加，资产收益的增长要快于资金成本的增长。负缺口使得商业银行净利息收入减少，资产收益的增长要慢于资金成本的增长。

利率敏感性缺口主要分析利率的波动对银行净利息收入的影响。

利率敏感性缺口对银行盈利的影响。正缺口时，利率上升带来银行利差扩大，利润增大；利率下降时利差缩小，利润减少。负缺口时，利率上升带来银行利率缩小，利润减少；利率下降时利差扩大，利润增加。

被动性操作策略是指商业银行将利率敏感性缺口保持在零水平，无论利率如何变动均不会对银行净利差收入产生影响。这是一种稳健保守的风险管理策略，但也因此失去获取超额利润的市场机会。

如果利率敏感性缺口为正，则当市场利率上升时银行的净利息收入增加。如果利率敏感性缺口为负，则当市场利率下降时银行的净利息收入增加。

利率敏感缺口计算公式

利率敏感性缺口 = 利率敏感性资产 一 利率敏感性负债 。

如果是短期***4万，短期存款5万，净资产=-1万那利率敏感性缺口就是-1万，负缺口。现在市场利率5%，有500块净利息支出，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息支出，多亏了100块，越高亏得越多。负缺口，利率下降好。

利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额被定义为利率敏感性缺口，用GAP表示。即：利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。

缺口分析和久期分析***用的都是利率敏感性分析。缺口=利率敏感型资产－利率敏感型负债；银行收益变动=缺口*利率变动幅度；缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

利率敏感性缺口、有效持有期缺口、利率敏感系数是什么?请详细解析...

1、利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期***、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。 如果资产大于负债，为正缺口。

2、利率敏感性缺口等于一个***期内商业银行利率敏感性资产负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的预测而***用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。

3、利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，与此基础上***取相应的缺口管理。

利率敏感性缺口

1、利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期***、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。 如果资产大于负债，为正缺口。

2、利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。

3、更高的净利息收益。.因此， 利率敏感性缺口对于银行的净利息收益有着重要 影响。

利率敏感性缺口管理的优缺点

优点：利率敏感性缺口管理可以帮助银行更好地控制利率风险，通过调整资产和负债的利率敏感性，银行可以降低利率波动对净利息收入的影响。

利率敏感性缺口的缺点利率敏感性缺口原理容易理解，思路清晰，计算较为简单且操作简便，但也存在着一定的缺点。利率敏感性缺口管理的关键在于对利率走势的准确预测。缺口策略通过表内调整存在一定难度，也需要一定的调整成本。

缺点。（1）对利率的预测有很大的难度（2）即使能准确预测利率变化趋势，商业银行在调整利率敏感性缺口方面也缺乏灵活性（3）只重视净利息收入的变化，忽略了利率变动对银行的影响。

以下关于缺口分析的描述正确的是()。

1、【答案】：A、C 利率敏感性缺口：衡量一定时期内到期或需要重新定价的资产与负债之间的差额。利率敏感性缺口=利率敏感性资产（IRSA）——利率敏感性负债（IRSL）。正缺口利率上升，有利；利率下降，不利。

2、【答案】：A，C 进行缺口分析时，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

3、【答案】：B、C、E 答案为BCE。对缺口分析相关内容的考查。以该缺口乘以***定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。

4、【答案】：A，C AC【解析】利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。

5、D项，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行净利息收入上升：E项，对于负债敏感性缺口，即负缺口，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。